Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: IV Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 18 октября 2012 г.)

Наука: Экономика

Секция: Менеджмент

Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции

Библиографическое описание:
Новикова М.А. УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА // Научное сообщество студентов XXI столетия. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. IV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4. URL: http://sibac.info/archive/economy/4.pdf (дата обращения: 30.01.2023)
Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов


УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА


Новикова Мария Алексеевна


магистрант1 курса, кафедра управления и экономико-математического моделирования, ИГХТУ, г. Иваново


E-mailmaria.edelweiss@yandex.ru.


Беляева Татьяна Николаевна


научный руководитель, канд. тех. наук, доцент кафедры УиЭММ, ИГХТУ, г. Иваново.


 


Основой деятельности любого банка являются проводимые им активные операции, связанные с размещением денежных средств. Именно эти операции непосредственно приносят банкам прибыль. Для успешного осуществления активных операций банку необходимо обеспечить достаточный уровень ликвидности, что определяется, прежде всего, качеством депозитного портфеля.


Источниками свободных денежных средств коммерческого банка могут быть вклады как юридических, так и физических лиц. При этом, если хранение денежных средств юридических лиц регламентировано законом, то для физических лиц законодательно не установлено обязательных норм, т. е. население добровольно размещает свои денежные средства.


Для эффективной деятельности коммерческой организации на рынке денежных услуг необходима грамотно построенная политика управления привлечением денежных средств населения. Выделим следующие этапы управления, позволяющие увеличить объем привлеченных денежных средств банка:


· анализ экономической ситуации в регионе (динамика объема привлеченных средств коммерческими банками, определение тенденций и построение прогноза);


· изучение депозитной политики конкурентов на рынке банковских услуг (включает в себя рассмотрение процентных ставок и условий вкладов, установленных банками-конкурентами);


· построение модели зависимости объема свободных денежных средств населения от экономического развития региона.


Для анализа эффективности депозитной политики коммерческих банков было проведено исследование на примере Ивановского региона.


Статистические данные объема привлеченных денежных средств по Ивановскому региону были импортированы с официального сайта Банка России [2] по следующим показателям: средства клиентов в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе; средства клиентов в рублях (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона); средства клиентов в иностранной валюте по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе; средства клиентов в иностранной валюте (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона).


 



Рисунок 1. Трендовая модель объемов вкладов, размещенных в коммерческих банках физическими лицами на территории Ивановской области (построено автором по данным ЦБ РФ) [2].


 


Общий объем всех привлеченных денежных средств в виде рублевых и валютных депозитов на территории Ивановского региона рассматривался нами в качестве результирующего показателя.


Из характера динамики показателей (рис 1.) следует, что наибольшее предпочтение вкладчики отдают коммерческим банкам других регионов, осуществляющих свою деятельность на территории Ивановской области. Это может быть связано с их активной депозитной политикой, либо с наличием явных приоритетов в обслуживании физических лиц. Подобранные линии тренда имеют линейный характер и с достоверностью аппроксимации более 0,9 прогнозируют объемы привлеченных денежных средств на ближайшие два месяца в рамках рассмотренных динамик.


Для большей информативности были рассчитаны темпы прироста (Тпр.) депозитов, привлеченных на территории Ивановской области (рис. 2).


 



Рисунок 2. Динамика темпов прироста денежных средств коммерческих банков, осуществляющих свою деятельность на территории Ивановского региона


 


Наибольший прирост привлеченных денежных средств наблюдается у банков зарегистрированных на территории региона. Следует отметить высокую волатильность темпов прироста депозитов в разрезе отдельных периодов. Сформировавшуюся динамику этих показателей сложно объяснить каким-либо отдельно взятым фактором, вероятнее всего, это есть результат воздействия совокупности как макропоказателей, так и субъективной составляющей поведения вкладчиков.


Исследование объема привлеченных средств по региону показывает увеличение объемов депозитов физических лиц. Объем же привлеченных денежных средств в каждого отдельного коммерческого банка будет зависеть от грамотной депозитной политики организации, которая определит доходность вкладов клиентов банка и надежность самой организации.


При появлении свободных денежных средств население старается вложить их в надежный банк с наибольшим процентом по вкладу. Возникает вопрос, вклад в каком банке является наиболее доходным и надежным. При выборе кредитного учреждения для потенциальных клиентов имеет значение несколько параметров: известность банка, его надежность, процентные ставки по вкладам, территориальная близость, размер тарифов за обслуживание, удобство сервиса (в том числе разветвленность сети банкоматов, возможность получения услуги по телефону или через интернет, обслуживание по пластиковым картам, квалификация персонала и т. д).


Активная депозитная политика необходима для эффективной работы коммерческого банка. На протяжении всей своей деятельности банк привлекает денежные ресурсы, аккумулирует и проводит операции по ним, обеспечивая максимальную прибыль, как для себя так и для клиентов.


Нами проведен анализ ситуации на рынке банковских услуг Ивановского региона, включающий сравнение условий размещения депозитных вкладов для физических лиц (табл. 1).


Таблица 1.


Анализ процентных ставок по депозитам физических лиц на 1и 2 года, минимальный размер первоначального взноса от 1 000 до 700 000 руб.



Название


коммерческой


организации



Процентные


ставки


по вкладам на 1 год



Название


коммерческой


организации



Процентные


ставки


по вкладам на 2 года



Юниаструм банк



11,00



Юниаструм банк



13,00



Совкомбанк



10,50



Легион



11,00



Акция



10,25



Иваново



11,00



Легион



10,00



Совкомбанк



10,75



Кранбанк



10,00



Акция



10,50



Траст



9,80



Кранбанк



10,25



Инвесторбанк



9,6-9,8



Траст



9,80



Москомприватбанк



9,50



Инвесторбанк



9,6—9,8



Иваново



9,00



Москомприватбанк



9,50



Севергазбанк



8,45



МДМ банк



9,30



МДМ банк



8,3



Евроальянс



9—9,5



Промсвязьбанк



7,9—8,3



Росбанк



8,70



Росбанк



8,20



Севергазбанк



8,50



Евроальянс



7,75—8,25



Промсвязьбанк



8,0—8,3



ВТБ 24



7,75



Россельхоз банк



8,00



Банк Масквы



7,3—7,7



Сбербанк России



6,75—7,5



Сбербанк России



6,25—6,96



ВТБ 24



6,6—7,05



Россельхоз банк



6,00



Райффайзенбанк



5,9—6,1



Райффайзенбанк



5,4—5,6



Банк Масквы



5,5—6,1


 


Анализ процентных ставок коммерческих банков показал:


Процентные ставки по вкладам физических лиц колеблются в пределах от 5,4 до 11 % при срочности один год и от 5,5 до 13 % сроком на два года.


Сравнивая вложения по уровню формируемой доходности, наиболее предпочтительными для вкладчиков будут условия, предложенные коммерческим банком Юниаструм 11% и 13 % годовых.


Управление и планирование объема привлеченных денежных средств коммерческим банком невозможно без инструмента, позволяющего определить зависимость объема депозитов от социально-экономического развития региона.


Для подтверждения предположения о влиянии экономических факторов на размер банковских вкладов, было проведено исследование зависимости между показателями экономического развития региона и объемов депозитов, привлеченных на территории данного региона


В качестве метода исследования был выбран корреляционно-регрессионный анализ [1, c. 88]. Нами была сформирована система показателей, характеризующая экономическую и социальную сферы региона, которая включала: (Х 5, тыс. чел) [3].


В качестве целевой функции, был взят совокупный объем привлеченных денежных средств (Y, тыс. руб.) всеми кредитными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Ивановской области (табл. 2.).


Таблица 2.


Социально-экономические показатели, используемые в регрессионной модели



Дата



Y



X1



X2



X3



X4



X5



1



2



3



4



5



6



7



01.01.10



31437046



6702621,06



6558096,76



11,600



516,0



59,2



01.02.10



31239962



9480367,44



6473088,74



11,842



506,4



56,8



01.03.10



32014093



10278290,90



7012148,38



12,666



527,4



46,9



01.04.10



32781736



12086711,20



7198910,04



12,441



522,3



25



01.05.10



34058116



10205868,76



7162965,62



12,632



510,0



50,2



01.06.10



34858832



11340304,52



7364019,72



13,375



508,2



42,1



01.07.10



35809213



11103625,98



7784793,42



13,246



519,9



28,3



01.08.10



36682567



11686629,54



7905319,22



12,916



531,0



47,8



01.09.10



37376455



10906304,98



7711624,66



13,321



513,9



38,8



01.10.10



38348160



11812381,68



8193727,86



13,421



583,8



23,8



01.11.10



39305922



12434422,81



8783664,32



13,517



507,3



45,7



01.12.10



39897704



18440340,74



10229013,98



17,032



522,6



49



01.01.11



41861217



8871840,19



8798586,66



12,955



500,2



37,6



01.02.11



41521319



11508649,31



8327792,26



13,129



504,1



46,3



01.03.11



42083679



12937358,21



9237683,81



14,021



521,2



38,2



01.04.11



42495028



12925803,03



9158281,65



13,912



519,4



30,1



01.05.11



42968939



11569499,57



9564303,39



13,810



525,4



45,1



01.06.11



42843353



13917959,04



9863042,11



14,897



509,2



35,8



01.07.11



43777534



13880431,18



10088845,33



14,976



525,1



27,1



01.08.11



44062342



13325676,14



10247543,65



14,425



525,4



44,5



01.09.11



44097576



13896650,85



10171957,88



14,702



553,6



38,8



01.10.11



44850806



13380695,81



10432320,65



14,748



523,6



29,8



01.11.11



44881000



14414938,14



10807811,26



15,168



533,2



43,3



01.12.11



45434084



22388017,93



12688126,59



21,154



535,9



30,4



01.01.12



48897138



10897192,54



11567561,98



15,114



523,0



37,2



01.02.12



47707684



15267382,90



11409034,36



15,066



502,6



54,1



01.03.12



48197117



15659932,21



12003302,12



15,466



552,7



38,5


 

Для оценивания взаимосвязи показателей был проведен корреляционный анализ исходных признаков. На основе полученной матрицы можно заключить, что наиболее сильная линейная связь исследуемой функции прослеживается с фактором Х2, достаточно тесная с факторами Х 1,Х 3 и Х 4 слабая с факторам Х 5 (табл. 3).


Таблица 3.


Матрица парных коэффициентов корреляции


 


Y



X1



X2



X3



X4



X5



Y



1



0,77



0,93



0,75



0,79



0,66



X1



0,77



1



0,76



0,92



0,28



0,27



X2



0,93



0,76



1



0,82



0,26



0,24



X3



0,75



0,92



0,82



1



0,34



0,32



X4



0,79



0,28



0,26



0,34



1



0,43



X5



0,66



0,27



0,24



0,32



0,43



1

 

Корреляционно-регрессионный анализ проводится с использованием статистических функций на базе табличного процессора Microsoft Excel.


В результате корреляционного анализа обнаружена мультиколлинеарность, которая необходимо учитывать при построении регрессионной модели.

Так как между факторами существует корреляция, то для анализа взаимосвязи и построения модели выберем метод пошаговой регрессии.


Из результатов анализа следует, что зависимость между результативным признаком и факторными тесная. Факторы объясняли 99,3 % вариации величины депозитов на душу населения (R2 = 0,993). Совокупный коэффициент корреляции существенен, свободный член уравнения статистически значим.


Статистически значимыми факторами являются Х 2 и Х 3. Влияние других факторов незначимо. Следовательно, основными факторами, оказывающими влияние на величину банковских депозитов, оказались потребительские расходы и средняя номинальная начисленная заработная плата.


Регрессионная модель зависимости величины депозитов от размера потребительских расходов и средней номинальной начисленной заработной платы имеет вид:


 


21974872,72-4,078222149X2+1336886,477X3


 


Проверка адекватности модели позволила сделать следующие выводы: эконометрическая модель в целом значима , значимыми являются и все показатели включенные в модель , мультикилинеарность была устранена с помощью метода пошагового исключения факторов, гетероскедастичность проверенная по тесту Спирмена отсутствует.


Следовательно, построенная модель признана адекватной и она может быть использована в целях анализа и прогнозирования.


Для сравнения роли факторов в формировании моделируемого показателя использовался коэффициент эластичности (Эj) (табл. 4).


Таблица 4.


Значения коэффициента эластичности, β — коэффициента
и Δ — коэффициента



Факторы



Эj



βj



Δj



X2



0,2913



0,202



0,181



X3



3,066



0,815



0,819


 


Сопоставление коэффициентов табл. 4 позволяет сделать следующие выводы:


1.  При увеличении размера средней номинальной начисленной заработной платы на 1 % величин банковских депозитов на душу населения увеличивалась на 3,066 %, а увеличение потребительских расходов на 1 % влекло за собой изменение величины банковских депозитов на душу населения на 0,291 %.


2.  Наибольшие же резервы в увеличении величины банковских депозитов на душу населения были заложены в увеличении средней номинальной начисленной заработной платы. Роль этого фактора в вариации величины банковских депозитов на душу населения составляла 81,9 %. Изменение уровня потребительских расходов населения оказывало влияние на результативный показатель на 18,1 %.


В ходе работы было определено, что для клиентов коммерческих организаций наиболее важным показателем является доходность вложений, поэтому в качестве анализа деятельности конкурирующих фирм и определения собственной конкурентной позиции на денежном рынке коммерческому банку необходимо проводить мониторинг процентных вкладов физических лиц, что дает необходимую информацию для построения рейтинга, по критерию доходности вложения.

Анализ взаимосвязи экономико-статистических показателей развития Ивановской области показал, что между доходами населения и объемами депозитов, привлеченными на данной территории, существует прямая зависимость. Рост реальных денежных доходов населения приводит к тому, что объем банковских ресурсов увеличивается.


 


Список литературы:


1.Новикова М.А. Планирование качества депозитного портфеля коммерческого банка с учетом динамики экономического развития региона. // В сб.: «Дни науки — 2011», ИГХТУ, 2011.— 234 с.

2.Обзор банковского сектора Российской Федерации // официальное ежемесячное издание — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: // http://www.cbr.ru/analytics/ bank_system/ (дата обращения: 27.08.2012 г).


3.Социально-экономическое положение России // официальное ежемесячное издание — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/periodicals/doc_1140086922125 (дата обращения: 10.08.2012 г).

Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

Комментарии (1)

# Нина 27.10.2012 03:55
Скажите, у Вас показатели измеряются во времени? Я правильно поняла???

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом