СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МЕТОДОВ  РАБОТЫ  КОММЕРЧЕСКОГО  БАНКА  С  ПРОБЛЕМНЫМИ  КРЕДИТАМИ

Котов  Алексей  Игоревич

студент,  школа  экономики  и  менеджмента,  Дальневосточный  Федеральный  Университет,  РФ,  г.  Владивосток

E-mail:  Gvardiya321@mail.ru

Кеберле  Юлиан  Сергеевич

студент,  школа  экономики  и  менеджмента,  Дальневосточный  Федеральный  Университет,  РФ,  г.  Владивосток

E-mail:  ukeberle@gmail.com

Теряева  Анна  Сергеевна

научный  руководитель,  старший  преподаватель,  Дальневосточный  Федеральный  Университет,  РФ,  г.  Владивосток

Кризисные  явления  в  мировой  экономике  порождают  ряд  негативных  процессов,  в  том  числе  ухудшение  активов  банковского  сектора.  Бурный  рост  потребления  и  динамичное  наращение  объемов  производств  сменяется  спадом  и  стагнацией.  Такие  волны  незамедлительно  сказываются  на  банках,  как  на  интегрированной  в  экономические  процессы  системе.  Россия  также  не  является  исключением  из  данной  закономерности.

Ухудшение  экономической  ситуации  в  мире  в  2008—2010  годах,  очередной  кризис  и  ряд  цепных  и  взаимозависимых  реакций  в  мировой  экономической  системе  привели  к  увеличению  количества  проблемных  кредитов  —  просроченных  или  невозвращенных  займов,  ссуд,  как  в  нашей  стране,  так  и  в  других  государствах.  Остро  встал  вопрос  о  минимизации  негативных  последствий  от  подобных  явлений  и  снижении  банковских  рисков,  которые  ряд  авторов  делят  на:  операционный,  рыночный  и  кредитный  [1,  с.  120].

Таблица  1.

Объем  кредитов,  депозитов  и  прочих  размещенных  средств  организаций  и  физических  лиц.

Источник:  [4]

Как  видно  из  таблицы  1  большая  сумма  просроченной  задолженности  приходиться  на  кредитование  юридических  лиц,  объемы  же  средств  невыплаченных  в  срок  физическими  лицами  намного  ниже.  Так  же  можно  заметить,  что  общие  суммы  кредитов  юридических  лиц  в  50  раз  превышают  объемы,  предоставленные  физическим  лицам.  Следовательно,  в  ближайшей  перспективе  банкам  следует  сосредоточить  свое  «внимание»  именно  на  компаниях.  Под  «вниманием»  здесь  понимается  контроль  и  проверка,  как  потенциальных,  так  и  уже  имеющимися  клиентов. 

  Рассматриваемые  в  данной  статье  проблемы  невозврата  заёмщиком  взятой  суммы  или  процентов  по  кредиту  относятся  к  кредитному  риску.  Факторами,  влияющими  на  увеличение  или  уменьшение  данного  показателя,  в  первую  очередь  являются:  структура  клиентской  базы  банка  и  способы  расчёта  кредитоспособности  заёмщика,  а  так  же  алгоритм  принятия  решения  по  кредиту. 

Для  снижения  доли  проблемных  кредитов,  от  общего  числа  выданных  необходимо  определить  и  применить  наиболее  эффективный  способ  управления  банковскими  рисками.  Положение  Центрального  Банка  Российской  Федерации  №  254-П  оговаривает  методику  оценки  риска  кредитного  портфеля  коммерческого  банка,  согласно  которой  производится  оценка  риска  по  каждой  кредитной  операции  с  учётом  финансового  состояния  заёмщика,  обслуживания  им  кредитной  задолженности  и  уровня  ее  обеспечения,  а  затем  производится  определение  ссуды  в  одну  из  пяти  категорий  качества.  Высшей,  наиболее  привлекательной  для  банка  является  категория  стандартные  ссуды,  предусматривающая  полное  отсутствие  кредитного  риска,  другими  словами,  вероятность  финансовых  потерь  при  не  исполнении  заемщиком  своих  обязательств  составляет  ноль.  Во  вторую  категорию  определяются  ссуды  с  обесценением  от  1  до  20  %  при  неисполнении  заемщиком  обязательств.  В  третью  категорию  —  сомнительные,  входят  договоры  со  значительным  кредитным  риском  (обесценение  от  21  до  50  %).  Четвертая  и  пятая  категории  отводятся  ссудам  с  потерями  до  100  %.

Чтобы  увеличить  число  кредитов  входящих  в  первую  и  вторую  категории  банки  широко  используют  страхование  своих  рисков,  обязывая  заёмщика  застраховать  свою  жизнь  или  здоровье,  тем  самым  передавая  часть  риска  страховой  фирме,  которой  клиент  производит  отчисления,  заложенные  в  его  ежемесячном  платеже  банку.  В  случае,  если  заёмщик  не  сможет  исполнять  свои  обязательства  по  кредиту  (в  случае  инвалидности  или  смерти)  страховая  компания  берёт  на  себя  погашение  ссуды.  Страховкой  так  же  может  являться  залог  или  поручитель,  лицо,  которое  берёт  на  себя  обязательства  по  ссуде,  если  заёмщик  прекращает  выплаты  [3,  с.  352].

Если  же  банк  уже  имеет  на  руках  плохой  кредит,  он  может  его  продать  другому  игроку  рынка,  например  коллекторскому  бюро.

Насколько  эффективны  те  меры  по  снижению  кредитных  рисков,  которые  применяются  российскими  банками  в  настоящее  время  можно  увидеть,  если  рассмотреть  долю  просроченной  задолженности  в  общем  объёме  кредитного  портфеля  некоторых  банков.

Таблица  2.

Доля  просроченной  задолженности  в  общем  объёме  кредитного  портфеля  некоторых  банков

Источник:  [5]

К  некоторым  причинам  возникновения  просроченной  задолженности  по  кредитам  (зависящим  непосредственно  от  банка)  можно  отнести:

·     допущение  ошибок  при  рассмотрении  кредитной  заявки;

·     неудовлетворительный  контроль;

·     ошибки  в  оценки  кредитоспособности  клиента;

·     неадекватная  оценка  обеспеченности  кредита  [2,  с.  189].

Из  данных,  приведённых  в  таблице  видно,  что  у  крупных  игроков  российского  рынка,  таких  как  «Сбербанк»  и  «Росбанк»  увеличивается  из  года  в  год  кредитный  портфель,  при  уменьшении  доли  просроченной  задолженности,  однако  всего  в  диапазоне  примерно  равном  1  %,  у  регионального  же  банка  «Присоцбанк»  число  «плохих  кредитов»  наоборот  выросло  на  1.01.2014  по  сравнению  с  1.01.2013.  Таким  образом,  совершенно  очевидно  что  руководству  «Примсоцбанка»  следует  пересмотреть  свою  кредитную  стратегию.

Чтобы  улучшить  показатели  и  уменьшить  количество  проблемных  кредитов  руководству  банков  необходимо  дополнить  уже  имеющиеся  эффективные  методы  управления  риском  созданием  отделов,  занимающихся  прогнозированием  конъюнктуры,  для  выявления  тенденций  на  кредитном  рынке.  Создание  моделей,  отражающих  возможное  увеличение  или  уменьшение  числа  некачественных  активов,  в  том  числе  и  среди  кредитов,  позволит  заблаговременно  предпринимать  меры  по  уменьшению  доли  просроченных  задолженностей  по  ссудам.

Так  же,  для  повышения  эффективности  работы  банка  и  снижения  доли  одобренных  заявок  в  пользу  недобросовестных  или  неспособных  обслуживать  кредит  клиентов  необходимо  усовершенствовать  алгоритм  принятия  решений  по  кредиту,  чередуя  решения  принятые  компьютерной  программой,  решениями  компетентного  специалиста,  повышение  квалификации  которого  так  же  является  одним  из  способов  совершенствования  уже  имеющихся  методик  работы  с  проблемными  кредитами. 

Кроме  того  следует  проводить  более  серьезную  проверку  кредитных  заявлений  во  избежание  кредитования  клиентов  потенциально  не  способных  выплатить  кредит.

Помимо  прочего,  расширение  сотрудничества  между  банками  и  страховыми  компаниями  может  благоприятно  повлиять  на  снижение  количества  плохих  кредитов  через  распределение  риска  между  двумя  партнёрами.  Кроме  того  сотрудничество  позволит  банкам  обмениваться  информацией  на  «неблагополучных»  клиентов,  что  приведет  к  невозможности  одному  и  тому  же  человеку  взять  невозвратный  кредит  у  двух  разных  банков.  Углубление  сотрудничества  и  разработка  новых  схем  взаимодействия,  как-то  страхование  отдельных  групп  заемщиков  от  специфичных  угроз,  свойственных  именно  данной  категории  клиентов,  минимизирует  кредитные  риски  для  банка.

Как  видно,  при  всём  многообразии  имеющихся  способов  предотвращения  проблемных  кредитов,  руководству  банков  необходимо  продолжить  совершенствование  и  повышение  эффективности  методик  снижения  доли  плохих  активов  в  своём  портфеле.

Список  источников:

1. Кожаев  Ю.П.,  Титова  Н.Е.  Деньги,  кредит,  банки:  учебное  пособие.  М.,  Финансы,  2011.  —  365  с.
2. Костюченко  Н.С.  Анализ  кредитных  рисков:  учебное  пособие.  СПб.,  Скифия,  2010.  —  440  с.
3. Максютов  А.А.  Основы  банковского  дела:  учебное  пособие.  М.,  Бератор-Пресс,  2003.  —  384  с.
4. Отдельные  показатели  деятельности  кредитных  организаций  (по  группам  кредитных  организаций,  ранжированных  по  величене  активов)  по  состоянию  на  1  апреля  2014  г  //  Официальный  сайт  Центрального  банка  России:  [Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-1-3_010414.htm&pid=pdko_sub&sid=opdkovo  (дата  обращения  07.06.2014).
5. Положение  о  формировании  кредитными  организациями  резервов  на  возможные  потери  по  ссудам,  по  ссудной  приравненной  к  ней  задолженности  26  мата  2004  г  №  254-п  //  Официальный  сайт  Центрального  банка  России:  [Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.cbr.ru/today/payment_system/P-sys/254-P.pdf  (дата  обращения  08.06.2014).