Во время голосования за лучшую работу с 08.12 по 14.12 за статью было отдано 0 голосов

ДОСТАТОЧНОСТЬ  КАПИТАЛА  В  БАНКОВСКОМ  СЕКТОРЕ  РОССИИ

Ахтырская  Анна  Ивановна

студент  5  курса,  кафедра  финансового  менеджмента  и  банковского  дела

СтГАУ,  РФ,  г.  Ставрополь

E-mail:  ann-akhtyrskay@yandex.ru

Лапина  Елена  Николаевна

научный  руководитель,  канд.  эконом.  наук,  доцент  СтГАУ,  РФ,  г.  Ставрополь

Достаточность  капитала  —  показатель  деятельности  банка,  выражаемый  в  виде  отношения  собственных  средств  банка  к  суммарному  объему  активов,  взвешенных  с  учетом  риска.

Достаточность  капитала  банковского  сектора  (показатель  Н1)  в  2013  году  находится  на  минимальном  уровне  с  конца  1990-х  гг.  Об  этом  говорится  в  «Обзоре  финансовой  стабильности»,  подготовленном  ЦБ.  Представители  регулятора  постоянно  напоминают  банкам,  что  в  связи  с  повышением  отчислений  в  резервы  и  ужесточением  оценки  рисков  по  ряду  операций  (рисковое  потребкредитование  и  операции  с  ценными  бумагами)  у  некоторых  банков  достаточность  капитала  будет  снижаться  и  дальше.  К  тому  же  вводимые  в  2013  г.  новые  правила  оценки  капитала  (Базель  III)  должны  привести  к  росту  вложений  акционеров  банков  в  их  капитал.  Сейчас  же  в  ЦБ  отмечают,  что  новые  эмиссии  акций  у  банков  встречаются  нечасто.

Крупнейшие  банки  держат  в  своих  руках  доминирующую  долю  рынка.  С  макроэкономической  точки  зрения  их  нехватка  капитала  представляет  собой  серьезное  ограничение  для  расширения  национального  банковского  посредничества.  Какие  причины  объясняют  дефицит  капитала  ведущих  игроков  рынка?  На  мой  взгляд,  факторы  нехватки  капитала  носят  как  количественный,  так  и  качественный  характер.  Количественным  фактором  выступает  рост  банковского  бизнеса.  За  минувшие  семь  лет  сбережения  населения  на  банковских  счетах  возросли  в  2,3  раза  и  остатки  на  корпоративных  счетах  —  в  1,8  раза.  Предложение  кредитов  возросло  еще  больше  —  почти  в  три  раза.  Однако  банки  не  в  состоянии  своевременно  пополнять  капитал,  в  результате  чего  собственные  средства  банковского  сектора  увеличились  за  тот  же  период  всего  в  1,8  раза.  Качественный  фактором  дефицита  капитала  заключается  в  изменении  структуры  портфеля  активов  [1  c.  13].

Таблица  1. 

Норматив  достаточности  капитала  (Н1)  крупнейших  банков  (в  %)

По  состоянию  на  март  2013  года  (табл.  1)  минимальным  значением  Н1  из  числа  крупнейших  банков  обладает  Московский  Индустриальный  Банк  (10,41  %),  за  ним  следуют  НБ  «Траст»  (10,5  %)  и  Бинбанк  (10,65  %)  Петрокоммерц  (10,68  %)  и  Глобэкс  (10,69  %).

Из  числа  крупнейших  банков,  только  НБ  «Траст»,  МТС  Банк  и  Альфа-Банк  не  соблюдают  норматив  основного  капитала,  значения  которого  составляют  5,54  %,  5,77  и  5,98  %  соответственно,  при  минимуме  в  6  %.  Изучение  группы  банков  с  наименьшим  капиталом  показало,  что  ряд  кредитных  организаций  может  столкнуться  с  угрозой  отзыва  лицензии.  Так  Банки,  находящиеся  на  границе  180  млн.  руб.,  чей  капитал  снижается,  подвергаются  риску  отзыва  лицензии.  Таких  банков,  чей  капитал  снижается  существенными  темпами  под  влиянием  текущего  нарастающего  убытка.

Динамика  Н1  до  начала  2013  года  практически  совпадала  с  показателями  по  сектору,  однако,  в  январе  произошло  сокращение  норматива  на  2,78  %,  обусловленное  снижением  Н1  у  Райффайзенбанка  (–1,9  %),  ХКФ  Банка  (–1,3  %),  Россельхозбанка  (–1,1  %)  и  у  Бинбанка  (–0,87  %).  К  1  марта  средневзвешенное  значение  норматива  достаточности  капитала  в  группе  крупнейших  банков  сократилось  до  12,55  %,  что  вызвано  снижением  Н1  у  Связь-банка  (–1,16  %),  у  Русского  Стандарта  (–1,07  %  )  и  у  МКБ  (–1,02  %).

Кроме  того,  в  феврале  Н1  Сбербанка  незначительно  уменьшился  (–0,06  %),  к  1  марта  его  норматив  достаточности  капитала  достиг  12,59  %.

В  2013  году  средний  по  системе  норматив  Н1  снизится  на  1  процентный  пункт,  но  не  опустится  ниже  12  %.  Давление  на  «первый»  норматив  окажут  новые  правила  расчета  собственных  средств  (в  соответствии  с  Базелем  III),  а  также  ожидаемое  ухудшение  качества  кредитного  портфеля.  Вместе  с  тем  эксперты  полагают,  что  темпы  снижения  Н1  по  сравнению  с  2012-м  годом  замедлятся.  Этому  во  многом  будут  способствовать  новые  требования  к  структуре  капитала,  которые  уже  сегодня  стимулируют  банки  более  активно  привлекать  субординированные  депозиты  [2,  c.  61].

Принимая  во  внимание  повышение  минимальной  величины  собственных  средств  для  всех  кредитных  организаций  к  1  января  2015  года  до  300  млн.  рублей,  рассматриваемая  группа  банков,  действительно  находится  под  прямой  угрозой  отзыва  лицензий.

Однако,  несмотря  на  убытки,  сокращающие  капитал  банков,  располагающих  минимальной  величиной  собственных  средств,  показатели  достаточности  капитала  принимают  достаточно  высокие  значения.

В  целом  по  банковскому  сектору  значение  показателя  достаточности  капитала  может  снизиться  до  11,5  %,  что  говорит  о  том,  что  российский  банковский  сектор  в  целом  является  достаточно  устойчивым  и  может  противостоять  возможным  негативным  последствиям  кризиса  на  европейском  долговом  рынке  ,  констатирует  ЦБ.

По  мнению  экспертов  «РИА-Аналитика»,  в  ближайшие  месяцы,  учитывая  восстановление  ликвидности  в  банковском  секторе,  можно  прогнозировать  рост  активных  операций  банков,  и  в  том  числе  —  кредитования.  Это  неминуемо  скажется  на  снижении  норматива  достаточности  в  целом  по  банковской  системе,  но  большая  часть  крупнейших  банков,  вероятнее  всего,  не  будет  затронута  этим  процессом,  так  как  они  имеют  хороший  потенциал  увеличения  капитала  за  счет  прибыли.

Улучшение  ситуации  с  банковской  ликвидностью,  происходившее  в  июне  и  июле,  в  августе  не  получило  продолжения.  Сначала,  процентные  ставки  по  межбанковским  ссудам  перестали  снижаться,  а  к  концу  месяца  вновь  пошли  вверх.  Весьма  вероятно,  что  уже  к  концу  ноября  процентные  ставки  по  межбанковским  кредитам  выйдут  на  новый  исторический  рекорд,  превысив  уровни  мая  текущего  года.  Причиной  этого  послужит  сохраняющийся  структурный  дефицит  ликвидности.

В  то  же  время,  несмотря  на  рост  ставок  на  рынке  МБК,  количество  банков  с  нехваткой  как  мгновенной,  так  и  текущей  ликвидностью  в  августе  сократилось.  На  1  сентября  у  39  банков  Н2  был  ниже  30  %,  у  63  банков  Н3  ниже  60  %,  в  то  время  как  на  1  августа  —  у  44  и  69  соответственно.  Уменьшилось  и  число  банков  с  одновременной  нехваткой  мгновенной  и  текущей  ликвидности  —  на  1  сентября  таких  осталось  8  единиц,  против  11  месяцем  ранее.

Достаточность  капитала  российской  банковской  системы  на  1  октября  2013  года  снизилась  на  0.1  процентных  пункта  по  сравнению  с  1  июля  и  составила  13,4  %.  В  то  же  время  на  1  сентября  текущего  года  норматив  Н1  по  банковской  системе  опустился  еще  ниже  и  достиг  минимального  значения  с  1  октября  2012  года  —  13,2  %.  Основной  причиной  снижения  достаточности  капитала  российских  банков  стали  меры  Центробанка  РФ,  направленные  на  ограничение  бурных  темпов  роста  потребительского  кредитования.

На  1  октября  нехватка  капитала  (норматив  Н1  ниже  12  %)  отмечена  у  22,4  %  из  представленных  в  рейтинге  банков.  Изменение  по  сравнению  с  1  июля  незначительные  —  тогда  Н1  ниже  12  %  был  зафиксирован  у  21,8  %  банков.  По-прежнему  число  банков  с  нехваткой  капитала  сохраняется  на  рекордном  уровне  за  все  время  существования  современной  банковской  системы  РФ.

За  третий  квартал  выросло  количество  банков,  у  которых  отмечены  низкие  значения  как  нормативов  ликвидности,  так  и  достаточности.

В  дальнейшем  банкам  будет  еще  сложнее  соответствовать  требованиям  Центробанка  РФ  по  достаточности  капитала,  хотя  и  2013  год  оказался  весьма  непростым  в  этом  плане.  Во-первых,  в  2014  году  вновь  повысятся  коэффициенты  риска  по  сверхдорогим  потребительским  кредитам.  Во-вторых,  будут  подняты  минимальные  резервные  требования  по  кредитам,  не  генерирующим  достаточный  финансовый  поток,  то  есть  процентные  платежи  по  которым  ниже  двух  пятых  ставки  рефинансирования  в  рублях  или  LIBOR  —  по  валюте.  В  результате  под  ударом  окажутся  как  банки,  активно  работающие  на  розничном  рынке,  так  и  вовлеченные  в  связанные  инвестиционные  проекты.

Список  литературы:

1.Кузнецова  Н.Г.,  Национальная  экономика.  Система  потенциалов:  учеб.  пособие.  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  —  359  с.

2.Лаврушин  О.И.  Повышение  роли  банков  в  обеспечении  экономической  безопасности.  //Банковское  дело,  №  1  2013

3.Лунтовский  Г.И.  Современное  состояние  корпоративного  управления  в  кредитных  организациях  Российской  Федерации  и  перспективы  его  совершенствования  //  «Деньги  и  кредит»  №  2,  2013  г.