АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КРЕДИТНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

Ефремова  Елена  Алексеевна

студент  4  курса,  кафедры  ММиМЭ  ОГУ,  г.  Оренбург

E-mail:  elena6.9@mail.ru

Раменская  Алина  Владимировна

научный  руководитель,  ассистент  кафедры  ММиМЭ,  ОГУ,  г.  Оренбург

Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  большинства  коммерческих  банков  являются  потребительские  кредиты.  В  условиях  рыночной  экономики  кредитование  физических  лиц  является  социально  значимым  финансовым  инструментом.  Одна  из  главных  функций  банка  это  посредничество  в  кредите.  Оно  осуществляется  путем  перераспределения  денежных  средств,  которые  в  процессе  кругооборота  фондов  предприятий  и  денежных  доходов  частных  лиц  временно  высвобождаются.

В  России  рынок  потребительского  кредита  активно  развивается.  Возрастает  его  роль  в  увеличении  спроса,  что  приводит  к  развитию  экономики  страны  в  целом.  Стабильность  экономики,  рост  реальных  располагаемых  доходов  населения  способствовали  повышению  уровня  жизни  населения.  Такая  ситуация  привела  к  развитию  рынка  кредитования  физических  лиц:  потребительских  кредитов,  автокредитования,  ипотечного  кредитования,  образовательного  кредитования,  кредитования  при  помощи  пластиковых  карт.

Актуальным  является  выявление  факторов,  влияющих  на  величину  кредита  и  прогнозирование  объема  предоставляемых  физическим  лицам  кредитов.

Цель  исследования:  моделирование  и  прогнозирование  величины  предоставляемых  физическим  лицам  кредитов.

Объектом  исследования  являются  коммерческие  банки  Оренбургской  области.

Предметом  исследования  являются  методы  и  модели  анализа  объема  кредитов,  предоставляемых  физическим  лицам. 

Информационная  база  —  количественное  выражение  показателей  динамики  величины  предоставляемых  населению  кредитов  по  Оренбургской  области  за  2008—2013  годы;  количественное  выражение  показателей  социально-экономического  развития  Оренбургской  области  за  2008—2013  годы.

Проведем  предварительный  анализ  ряда  динамики  величины  кредитов,  предоставляемых  физическим  лицам.  На  рисунке  1  представлена  динамика  величины  кредитов,  предоставляемых  физическим.

Рисунок  1.  Динамика  величины  кредитов,  предоставленных  физическим  лицам,  тыс.  руб.

Согласно  рисунку  1  максимальное  значение  величины  кредитов,  предоставленных  физическим  лицам,  наблюдалось  в  сентябре  2008  года,  а  минимальное  —  в  июне  2012  года. 

Анализируя  рисунок,  можно  заметить  убывание  величины  кредитов,  предоставляемых  физическим  лицам,  к  концу  исследуемого  периода  и  предположить  наличие  тренда.  Под  трендом  понимается  общая  устойчивая  долговременная  тенденция.  Причинами  возникновения  тренда  являются  технологические  изменения,  социально-экономические  явления,  политические  события  и  т.  д.  [3,  с.  223] 

Выдвинем  гипотезы:

Проверка  гипотезы  была  проведена  с  помощью  трех  непараметрических  методов.  В  итоге,  по  трем  критериям  были  получены  следующие  результаты  (таблица  1).

Таблица  1. 

Результаты  проверки  гипотезы  о  наличии  тренда

На  основании  таблицы  1  делаем  вывод  о  том,  что  в  ряду  величины  кредитов,  предоставленных  физическим  лицам,  присутствует  тренд.  Потому  при  проверке  ряда  на  наличие  сезонности  нужно  предварительно  тренд  устранить.  Воспользуемся  аналитическим  подходом  к  выделению  тренда  и  оценим  регрессию  на  время  —  ,  тогда  очищенным  от  тренда  рядом  будут  выступать  остатки  от  данной  регрессии  [3,  с.  234].

Ввёдем  обозначения:  «величина  кредитов,  предоставляемых  физическим  лицам»  -  ,    –  время,    -  фиктивная  переменная.

Анализируя  рисунок  1,  можно  заметить  резкое  снижение  объема  предоставленных  физическим  лицам  кредитов  весной  2012  года.  Это  связано  с  кризисом  ликвидности,  с  которым  российские  банки  столкнулись  в  конце  апреля  2012  года.  Менее  чем  за  три  недели  ставки  на  межбанковском  рынке  подскочили  с  4,41  %  до  6,32  %.  В  связи  с  этим  Банк  России  был  вынужден  осуществить  финансовые  вливания.  Одновременно  с  этим  остаток  средств  коммерческих  банков  на  депозитных  счетах  в  Центробанке  сократился  в  5  раз  —  с  368,7  млрд.  10  апреля  до  61,5  млрд.  рублей  в  конце  того  же  месяца,  что  также  свидетельствует  о  нехватке  свободных  денежных  средств.  Все  это  привело  к  ужесточению  коммерческими  банками  условий  банковского  кредитования  (повышение  процентных  ставок,  сокращение  сроков  кредитования,  повышение  требований  к  обеспечению  и  финансовому  положению  заемщика).  Доля  банков,  ужесточивших  условия  банковского  кредитования,  с  23,3  %  в  I  квартале  2012  года  увеличилась  до  33,3  %  во  II  квартале  2012  года.  Вследствие  этого  доступность  кредитов  населения  снизилась  [4].

В  связи  с  этим  введем  фиктивную  переменную  (1):

  (1)

С  помощью  ППП  Statistica  были  получены  оценки  линейного  (),  параболического  (),  степенного  (),  гиперболического  ()  и  логарифмического  ()  уравнений  регрессии.

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

Проверим  качество  полученных  моделей  и  выберем  наилучшую  с  помощью  информативных  критериев  Акаике  и  Шварца.

Таблица  2. 

Информативные  критерии  Акаике  и  Шварца

Таким  образом,  наилучшей  является  параболическая  модель  (3).  Распределение  регрессионных  остатков  не  отличается  от  нормального,  остатки  некоррелированы.

Гипотезу  об  отсутствии  сезонности  в  очищенных  от  трендового  влияния  ряде  проверили  с  помощью  критерия  Краскала-Уоллиса  и  непараметрического  критерия  пиков  и  ям.  На  уровне  значимости  0,05  можем  сделать  вывод  об  отсутствии  влияния  сезонности  на  величину  кредитов,  предоставленных  физическим  лицам.

Таким  образом,  оценив  тренд  и  установив  отсутствие  влияния  сезонности  на  величину  потребительских  кредитов,  можем  построить  прогнозные  значения  на  2013—2014  годы  для  величины  кредитов,  предоставляемых  физическим  лицам.  Для  расчета  прогнозных  значений  воспользуемся  формулой  (3).  Представим  исходные  данные  вместе  с  прогнозом  графически  (рисунок  2).

Согласно  рисунку  2  к  декабрю  2013  года  величина  кредитов,  предоставляемых  физическим  лицам,  может  возрасти  до  32176,54  тыс.  руб.,  а  к  концу  2014  года  может  достигнуть  40618,66  тыс.  руб.

Рисунок  2.  Прогноз  величины  кредитов,  предоставляемых  физическим  лицам,  на  второе  полугодие  2013  года  и  на  2014  год

Далее  проведем  анализ  влияния  показателей  социально-экономического  развития  Оренбургской  области  на  объем  кредитов,  предоставляемых  физическим  лицам.

Из  содержательного  анализа  были  отобраны  следующие  социально-экономические  факторы,  оказывающие  влияние  на  величину  кредитов,  предоставляемых  физическим  лицам: 

  —  инвестиции  в  основной  капитал,  млн.руб.;

  —  продукция  сельского  хозяйства,  млн.руб.;

  —  объем  работ,  выполненных  по  виду  деятельности  «Строительство»,  млн.руб.;

  —  грузооборот  предприятий  транспорта,  млн.  т-км;

  —  оборот  розничной  торговли,  млн.  руб.

Для  исследования  связи  между  изучаемыми  показателями,  представлен­ными  нестационарными  временными  рядами,  будем  использовать  методы  не­традиционного  корреляционного  анализа  [5,  с.  229].

Чтобы  судить  о  наличии  положительной  или  отрицательной  корреляции  в  момент  ,  рассчитаем  значения  модифицированного  коэффициента  корреляции  по  формуле  (7).  Результаты  расчетов  приведены  в  таблице  3.

,  (7)

где  . 

Таблица  3. 

Модифицированные  коэффициенты  корреляции

Таким  образом,  существует  положительная  связь  средней  силы  между  кредитами,  предоставляемыми  физическим  лицам,  и  продукцией  сельского  хозяйства.  Между  инвестициями  в  основной  капитал  и  кредитами,  предоставляемыми  физическим  лицам,  существует  слабая  отрицательная  связь.  Слабая  положительная  связь  наблюдается  между  оборотом  розничной  торговли,  объемом  работ,  выполненных  по  виду  деятельности  «Строительство»,  и  грузооборотом  предприятий  транспорта  с  одной  стороны  и  кредитами,  предоставляемыми  физическим  лицам,  с  другой.

Рассчитаем  модифицированные  коэффициенты  корреляции  для  рядов  с  запаздыванием:  коэффициенты  корреляции  между  кредитами,  предоставляемыми  физическим  лицам,  и  взятыми  с  лагом  1  социально-экономическими  факторами  (х₁,  х₂,  х₃,  х₄,  х₅).  Результаты  приведены  в  таблице  4.

Из  результатов,  представленных  в  таблице  4,  можно  сделать  следующие  выводы.  С  появлением  лага  связь  между  кредитами,  предоставляемыми  физическим  лицам,  и  показателями  x₁  (инвестиции  в  основной  капитал),  x₃  (объем  работ,  выполненных  по  виду  деятельности  "Строительство"),  х₄  (грузооборот  предприятий  транспорта)  и  x₅  (оборот  розничной  торговли)  уменьшилась.  Связь  между  кредитами,  предоставляемыми  физическим  лицам,  и  продукцией  сельского  хозяйства  в  предыдущем  ме­сяце  отсутствует.

Таблица  4. 

Модифицированные  коэффициенты  корреляции  (лаг  1)

Инвестиции  в  основной  капитал  осуществляются  в  форме  капитальных  вложений  и  включают  в  себя  затраты  на  новое  строительство,  расширение,  реконструкцию  и  техническое  перевооружение  действующих  предприятий.  Источники  финансирования  инвестиций  —  собственные  (нераспределенная  прибыль)  и  привлеченные  средства  (кредиты  банков,  займы  юридических  лиц).  В  роли  инвесторов  выступают  юридические  лица,  государство  и  международные  организации,  в  меньшей  мере  граждане  Российской  Федерации.  Этим  и  обосновывается  слабая  связь  между  инвестициями  в  основной  капитал  и  кредитами,  предоставляемыми  физическим  лицам.  А  ее  отрицательное  направление  характеризуется  тем,  что  «потребительские»  инвестиции  граждан  (покупка  бытовой  техники,  автомобилей,  недвижимости  и  т.  д.)  часто  относят  к  капитальным  вложениям,  однако  такие  инвестиции  не  приводят  к  росту  капитала  и  получению  прибыли  [2,  с.  22].

Объем  работ,  выполненных  по  виду  деятельности  «Строительство»,  напрямую  связан  с  инвестициями  в  основной  капитал.  Поэтому,  как  и  в  случае  с  инвестициями  в  основной  капитал,  между  кредитами,  предоставленными  физическим  лицам,  и  объемом  работ,  выполненных  по  виду  деятельности  «Строительство»,  существует  слабая  связь.

Около  88  %  всей  площади  Оренбургской  области  занимают  сельскохозяйственные  угодья.  В  настоящее  время  осуществляется  государственная  поддержка  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  соответствии  с  Областным  законом  от  24.12.2012  №  1009-3С  «Об  областном  бюджете  на  2013  год  и  на  плановый  период  2014  и  2015  годов».  Согласно  планам  по  ресурсному  обеспечению  Государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  более  40  %  выделяемых  средств  объема  заложенного  финансирования  составляют  расходы  на  субсидирование  процентов  по  кредитам.  Помимо  предприятий,  осуществляющих  производство  сельскохозяйственной  продукции,  к  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  относятся  граждане,  ведущие  личное  подсобное  хозяйство.  В  связи  с  этим  между  кредитами,  предоставляемыми  физическим  лицам,  и  продукцией  сельского  хозяйства  существует  положительная  связь  средней  силы.

Предприятия  и  организации  автомобильного  транспорта  принимают  к  перевозке  грузы  на  основании  утвержденных  в  установленном  порядке  планов  и  в  меньшей  мере  внеплановые  грузы  разового  характера:  мелкие  отправки,  грузы,  предъявляемые  населением  и  т.  п.  Население  пользуется  услугами  транспортных  предприятий  при  строительстве  домов,  переезде,  для  улучшения  жилищных  условий  (ремонт,  покупка  бытовой  техники  и  т.  п.).  Поэтому  между  кредитами,  предоставленными  физическим  лицам,  и  грузооборотом  предприятий  транспорта  существует  слабая  положительная  связь.

Оборот  розничной  торговли  представляет  собой  продажу  потребительских  товаров  населению.  Бурное  развитие  розничной  торговли  напрямую  способствует  росту  потребительского  кредитования.  Этим  и  объясняется  положительная  связь  между  оборотом  розничной  торговли  и  кредитами,  предоставляемыми  физическим  лицам.

Таким  образом,  в  данной  работе  была  построена  модель  и  прогноз  величины  кредитов,  предоставляемых  физическим  лицам,  на  второе  полугодие  2013  года  и  на  2014  год,  к  концу  2014  года  величина  кредитов  может  возрасти  до  40618,66  тыс.  руб.  Проанализировано  влияние  показателей  социально-экономического  развития  Оренбургской  области  на  объем  кредитов,  предоставляемых  физическим  лицам.  Значимое  влияние  на  величину  кредитов,  предоставляемых  физическим  лицам,  оказывают  объем  продукция  сельского  хозяйства  и  грузооборот  предприятий  транспорта.

Список  литературы:

1.Айвазян  С.А.  Прикладная  статистика  и  основы  эконометрики:  учебник  для  ВУЗов  /  С.А.  Айвазян,  В.С.  Мхитарян.  М.:  ЮНИТИ,  1998.  —  1022  с.

2.Вахрин  П.И.  Инвестиции:  Учебник.  М.:  Издательско-торговая  корпорация  «Дашков  и  Ко»,  2005.

3.Елисеева  И.И.  Эконометрика:  учебник  /  И.И.  Елисеева,  С.В.  Курышева,  Т.В.  Костеева  и  др.  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –М.:  Финансы  и  статистика,  208.  —  576  с.

4.Жуковский  В.А.  Портал  Newsland  —  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://newsland.com/news/detail/id/952656/  (дата  обращения  25.09.2013).

5.Лукашин  Ю.П.  Адаптивные  методы  краткосрочного  прогнозирования  временных  рядов:  Учеб.  пособие.  М.:  Финансы  и  статистика,  2003.  —  416  с.

6.Реннер  А.Г.  Математические  методы  моделирования  социально-экономических  процессов  (региональный  аспект)  /  А.Г.  Реннер,  О.И.  Бантикова,  О.С.  Бравичева,  О.И.  Стебунова,  Л.М.  Туктамышева  Самара:  СамНЦ  РАН,  2008.  —  182  с.