СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

IMPROVING BANK RISK MANAGEMENT MECHANISMS

Kristina Maltseva,

5^th year student, Department of Entrepreneurship and Economic Security, Perm State National Research University,

Russia, Perm

АННОТАЦИЯ

Управление рисками является не только чрезвычайно важным, но и затратным элементом деятельности банка. При внедрении систем управления рисками очень важно соотнести прогнозируемую выгоду с вложениями, необходимыми для разработки, внедрения и поддержания работоспособности эффективной системы управления рисками.  Основополагающим фактором успешного и эффективного управления банковскими рисками является проработанная структура системы управления банковскими рисками. Одна должна быть сквозной, то есть затрагивать в равной степени все элементы управления банковскими бизнесом и пронизывать его, чтобы своевременно выявлять существующие риски на всех этапах бизнес-процессов, контролировать их и, что самое важное, своевременного отслеживать происходящие изменения и реагировать на них. Ключевая роль в этом процессе отводится прогнозированию как элементу превентивного анализа изменений.

ABSTRACT

Risk management is not only an extremely important, but also a costly element of the bank's activities. When implementing risk management systems, it is very important to correlate the projected benefits with the investments necessary for the development, implementation and maintenance of an effective risk management system. The fundamental factor of successful and effective bank risk management is a well-developed structure of the bank risk management system. One should be end-to-end, that is, it should equally affect all elements of banking business management and permeate it in order to timely identify existing risks at all stages of business processes, control them and, most importantly, timely monitor changes and respond to them. A key role in this process is assigned to forecasting as an element of preventive analysis of changes.

Ключевые слова: экономическая безопасность, управление рисками, мониторинг, риск-менеджмент, риск-индикаторы.

Keywords: economic security, risk management, monitoring, risk management, risk indicators.

Система банковского мониторинга за уровнем рисков существует одновременно в двух направлениях. С одной стороны, сам банк непрерывно отслеживает собственный профиль и уровень рисков, с другой стороны – он находится под непрерывным контролем со стороны Банка России, который отслеживает эффективность системы управления рисками в банке и реагирует на еѐ ухудшение санкциями.  Отличительной особенностью представленной схемы является то, что в неѐ встроен механизм отслеживания показателей риск-индикаторов в рамках мониторинга уровня рисков.

Оценить эффективность управления можно только по относительным показателям доходности или по соотношению темпов роста основных показателей [1].

Каждый банк самостоятельно прорабатывает риск-индикаторы, которые он будет отслеживать в cсоответствии со спецификой своей деятельности и риск-аппетитом проводимых им банковских операций.  Подробный перечень и функционал должностных лиц, ответственных за управление операционными рисками в банке рекомендован Базельским комитетом по банковскому надзору. В первую очередь следует возложить ответственность за создание и функционирование системы управления операционным риском на исполнительный орган кредитной организации (Правление, Председатель Правления). Надлежащее управление банковским риском является показателем эффективности деятельности Совета директоров и риск-менеджмента банка портфелем продуктов, направлениями деятельности, процессами и системами [2]. На руководителей структурных подразделений уже возложена ответственность за выявление риска, присущего деятельности этих подразделений. Контроль за выполнением банков внутренних правил по управлению рисками и оценкой их эффективности возложен на службу внутреннего аудита кредитной организации иное независимое подразделение, связанное с приятием рисков. Банк России оставляет полномочия по ежегодной оценке системы управления рисками кредитных организаций, включая проверку внутренних документах, отчѐтов внешних и внутренних экспертов о качестве управления рисками и выгрузок из базы данных событий операционного риска, риска информационной безопасности и информационных систем.

Рассматривая организацию системы мониторинга рисков и возможности своевременного нивелирования ими, необходимо исходить из действующих способов управления, представленных на рисунке 1.

Рисунок 2. Методы управления банковскими рисками [3]

Основным рисковым моментов для большинства банков является снижение индикатора ресурсной безопасности. Одним из основных критериев, который требует постоянного мониторинга является «коэффициент просроченных ссуд».

Повышение уровня экономической безопасности банка видится в развитии 2-х позиций:

• увеличение объемов собственных средств банка в общей ресурсной базе;
• высокий уровень трансформации ликвидных денежных накоплений и возможность расширения кредитных предложений и направлений вложений средств.

Список литературы:

1. Пан Л.Ю. Обоснование мероприятий по повышению эффективности деятельности рассматриваемого предприятия / Л.Ю. Пан // Материалы V Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». – Режим доступа: https://scienceforum.ru/2013/article/2013003494.
2. Письмо Банка России от 16.05.2012 N 69-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору "Принципы надлежащего управления операционным риском". – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
3. Проект Положения Банка России «О требованиях к системе управления риском в кредитной организации и банковской группе» - Режим доступа: http://www.cbr.ru/StaticHtml/ File/41186/180918-41_1.pdf