Телефон: +7 (383)-202-16-86

Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 2(88)

Рубрика журнала: Экономика

Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4

Библиографическое описание:
Вартанян А.А. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2020. № 2(88). URL: https://sibac.info/journal/student/88/166976 (дата обращения: 04.06.2020).

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ

Вартанян Ани Александровна

магистрант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,

РФ, г. Краснодар

 

FACTORS FOR FORMING AN EXPIRED LOAN DUE IN THE LOAN PORTFOLIO

 

Vartanyan Ani Alexandrovna

Undergraduate Russian University of Economics Plekhanov

Russia, Krasnodar

 

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается модель зависимости просроченной ссудной задолженности от внутренних и внешних факторов.

ABSTRACT

This article considers the model of dependence of overdue loan debt on internal and external factors.

 

Ключевые слова: кредитный портфель, просроченная ссудная задолженность, базельский коэффициент достаточности, индекс корпоративного управления, рентабельность продаж, малое и среднее предпринимательство, корпоративные клиенты.

Keywords: loan portfolio, overdue loan debt, Basel adequacy ratio, corporate governance index, return on sales, small and medium-sized businesses, corporate clients.

 

Просроченная ссудная задолженность – неотъемлемый атрибут деятельности банка. При этом, важным фактором повышения эффективности деятельности банка является минимизация уровня просроченной ссудной задолженности и кредитных рисков. Образование просроченной ссудной задолженности банка происходит по 3 основным группам клиентов:

- крупные корпоративные клиенты;

- малый и средний бизнес;

- физические лица.

Риски банка по 3 основным группам характеризуются:

- потенциальной неплатежесп особностью крупных корпора тивных клиентов, к примеру, в результате закр ытия крупного контр акта и сниж ения уровня про даж клиента;

- потенци альной неплатежеспособностью предпр иятий малого и среднего бизн еса – например, в результате ужесто чения налоговой ба зы, ограничении в применении специа льных налоговых режи мов;

- неплатежеспособность физич еских лиц насту пает, как прав ило, в резул ьтате падения уро вня реальных дохо дов и невозмо жности обеспечить своевре менные и в полном объ еме платежи п о кредитам.

Предс тавим модель формир ования просроченной ссуд ной задолженности с факторами, кото рые влияют н а формирование задолже нности на рису нке 1:

Рисунок 1. Модель формирования просроченной ссудной задолженности

 

Авторская мето дика определения факт оров заключается в следующем:

Гд е Y – показатель просро ченной ссудной задолже нности, а име нно, доля просро ченной задолженности в кредитном порт феле, F – функция о т макроэкономических показа телей и микрофа кторов, которые вли яют на управ ление ссудной задолже нностью.

Где g1 – функ ция от макропок азателей, g2 – функция о т показателей деятел ьности МСП, g3 – функ ция от макропок азателей оценки платежесп особности физических ли ц.

X1 – индекс вало вого внутреннего прод укта;

Х2 – це на за барр ель нефти

X3 – сред няя ставка п о кредиту дл я субъектов СМ П;

Х4 – рентабе льность продаж СМ П, %

X5 – индекс реал ьных доходов насел ения;

Х6 – сред няя ставка п о ипотечным кред итам, %;

Х7 – до ля естественных расх одов в общ ем уровне потреб ления, %.

Функция микропок азателей выглядит следу ющим образом:

X8 – уров ень рентабельности собств енного капитала, %;

Х9 – Базельский коэффи циент достаточности капи тала, %;

Х10 – инд екс корпоративного управ ления, баллов.

Х1Обратная свя зь. Снижение до ли ПСЗ пр и росте реаль ного ВВП

Х2      Обратная свя зь. Снижение до ли ПСЗ пр и увеличении кур са нефти

Х3      Прямая свя зь. Рост ПС З при рос те кредитных ста вок

Х4      Обра тная связь. Ро ст ПСЗ пр и снижении рентабе льности продаж

Х5      Обратная свя зь. Снижение ПС З с рос том реальных дохо дов населения

Х6      Прямая свя зь. Рост ПС З с увелич ением ставки п о ипотечным кред итам

Х7      Пря мая связь. Увели чение ПСЗ с ростом до ли расходов н а товары пер вой необходимости

Х8      Обратная свя зь. Увеличение ПС З при сниж ении уровня рентабе льности собственного капи тала

Х9      Обра тная связь. Увели чение ПСЗ пр и снижении уро вня достаточности основ ного капитала п о Базелю III

Х10    Обратная свя зь. Увеличение ПС Ж при сниж ении индекса корпора тивного управления

Одн им из усло вий повышения эффекти вности управления качес твом кредитного порт феля является совершенс твование организации креди тного процесса, чт о связано, пре жде всего: с наличием адекв атной кредитной поли тики, разработкой и использованием станд артов организации креди тного процесса, с корректной анали тикой внутренних и внешних факт оров.

 

Список литературы:

  1. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов. - М.: Дашков и К, 2014. –с  292 .
  2. Алпатов Г.Е., Базулин Ю.В. и др. Деньги, кредит, банк: учебник. / Изд. ТК Велби (М., 2016). - С 356.
  3. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. – М.:Экономист, 2017г. – с 564 .
  4. Банковское дело (для бакалавров). Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина.- 11-е изд., стер. – М: КНОРУС, 2014. – с 800 .
  5. Банки и банковские операции: учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М: КНОРУС, 2015. – с 272 .
  6. Банковский портфель - 2. (Книга банковского менеджера) / Под ред. Ю.И. Коробова. - М.:СОМИНТЭК, 2014. – с 752 .
  7. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка : учебник и практикум для академ. бакалавриата / Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П.Кроливецкой. – 3 - е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. – с 545.
  8. Быкова К.В., Черненко А.А. Теоритический аспект экономической безопасности в сфере потребительского кредитования// Актуальные вопросы экономических наук.-2016.-№1
  9. Закупень А.В. К вопросу о понятии потребительского кредита в современном правовом поле России // Вопросы современной юриспруденции. – 2015. - № 26.
  10. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: Управление и операции. М.: Издательство Ленанд, 2014. – 191 c.
  11. Эдвин Дж. Долан. Деньги, банки и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. СПБ, 2014.
  12. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 663 c.
  13. «Консультант Плюс» – официальный сайт правовой поддержки [Э‏л‏е‏к‏т‏р‏о‏н‏н‏ы‏йр‏е‏с‏у‏р‏с] // Р‏е‏ж‏и‏м доступа http://www.consultant.ru/
  14. Cловарь бизнес-терминов [Э‏л‏е‏к‏т‏р‏о‏н‏н‏ы‏йр‏е‏с‏у‏р‏с] // Р‏е‏ж‏и‏м доступа URL:http://www.dic.academik.ru/
  15. Центральный Банк РФ. Адрес (www.cbr.ru).

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом