ПРОБЛЕМА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Проблема увеличения просроченной задолженности по кредитам как юридических, так и физических лиц актуальна, так как стала способствовать ухудшению качества портфеля коммерческих банков. В статье проанализировано текущее положение на рынке потребительского кредитования. Рассмотрена структура просроченной задолженности и выявлены причины возникновения долгов населения перед банками. Автором предложены методы снижения уровня просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской сферы.

Ключевые слова: кредитный портфель, кредитование реального сектора, кредитный риск, просроченная задолженность, меры снижения просроченной задолженности.

Развитие банковского кредитования играет огромную роль в развитии экономики Российской Федерации. Особенно важно активное кредитование реального сектора именно в кризисные периоды. Россия находится в сложной политико-экономической обстановке: введение санкций в отношении нашей страны со стороны Запада негативно сказывается на темпах роста отечественного ВВП, наблюдается отток иностранного капитала из страны; кризис 2014 года способствовал увеличению безработицы; произошла девальвации отечественной валюты. Поэтому именно заемные финансовые источники являются главными помощниками, как для экономического сектора, так и для населения страны. [2]

За последние 8 лет кредитование физических и юридических активно растёт, за исключением 2016 года, когда кредитование реального сектора и населения упало из-за высокой ключевой ставки, которая в 2015 году достигла 17 %, а также из-за уменьшения реальных доходов населения, что в совокупности негативно отразилось на качестве заёмщиков. После кризиса рентабельность реального сектора экономики существенно снизилась и банки сократили кредитование юридических лиц, так как было необходимо создавать большие резервы под такие ссуды. (рис.1)

Рисунок 1. Объём предоставленных кредитов физическим и юридическим лицам, в млн. рублей [7]

С развитием кризиса кредитный портфель физических лиц стал сокращаться на 2 % каждый месяц, что стало одной из причин сокращения количества банков в стране.

Российские семьи тратят на обслуживание кредитов большую часть своих доходов. Это приводит к тому, что заёмщики вынуждены брать новые кредиты под большие проценты, чтобы погасить имеющийся кредит. Учитывая застой в росте реальных доходов населения, риск просроченной задолженности будет возрастать с каждым днём всё больше и больше. На рисунке 2 видно, что после кризисного 2014 года объём просроченной задолженности физических лиц в рублях возрос в 2 раза из-за девальвации рубля и снижения уровня доходов.

В иностранной валюте также наблюдается рост задолженности, особенно в 2016 году, но затем она уменьшается. На наш взгляд, это стало, в том числе, следствием политики ЦБ, направленной на дедолларизацию экономики. [8, c. 194-197]

Рисунок 2. Объём просроченной задолженности физ. лиц в рублях и иностранной валюте, в млн. рублей [7]

На рисунке 3 наблюдается тенденция роста просроченной задолженности и у юридических лиц как в национальной валюте, так и в иностранной. Понятно, что данная тенденция связана с кризисным положением в экономике страны, где граждане уменьшают потребление, в связи с чем предприятия несут потери и их платежеспособность падает.

Рисунок 3. Объём просроченной задолженности юр. лиц в рублях и иностранной валюте, в млн. рублей [7]

В настоящее время коммерческие банки озабочены ростом просроченной задолженности по ссудам. В 2018 году доля просроченной задолженности в общем объёме задолженности по кредитам нефинансовым организациям и физическим лицам снизилась с 8,02 до 7,57 %. Такое снижение обусловлено опережающим ростом портфеля кредитов с ростом просроченной задолженности (на 01.01.2018 просроченная задолженность составила 2,8 трлн. рублей). (рис.2) [4, c. 46-52]

Рисунок 4. Прогноз уровня просроченной задолженности в целом по БС, в млн. рублей [7]

Автором был построен прогноз изменения этого параметра на 2019 и 2020 гг. Полученные прогнозные значения показывают рост уровня проблемной задолженности с 2 793 175 млн. рублей в 2018 году до 3 202 152 млрд. рублей в прогнозном 2019 и 3 486 584 млрд. рублей в 2020. Высокое значение  свидетельствует о 93 % вероятности совпадения прогнозных значений с реальными.

Динамика кредитования предприятий различных отраслей экономики в 2018 была разнонаправленной. Кредиты сельскохозяйственным предприятиям по сравнению с посткризисными годами 2015-2016 выросли - на 17,6 %. Существенно выросли кредиты предприятиям, занимающимся добычей полезных ископаемых – на 51,6 % по сравнению с 2015 годом. Наблюдается активное кредитование операций с недвижимым имуществом, как говорилось раннее, что связано с обеспеченностью ссуд. В то же время задолженность по строительству сократилась на 26,3 %. Наибольший удельный вес задолженности по-прежнему приходится на кредиты предприятиям обрабатывающих производств. (рис.5) [4, c. 46-52]

Рисунок 5. Отраслевая структура корпоративного кредитного портфеля БС, % [4, c. 49]

В разрезе видов экономической деятельности доля просроченной задолженности на 01.01.2018 года снизилась во всех основных отраслях, кроме строительства (снижение на 2,1 п.п) и торговли (на 0,4 п.п.). Удельный вес просроченной задолженности в кредитах предприятиям обрабатывающих производств на 01.01.2018 составил 4,0 %, в кредитах сельскохозяйственным предприятиям – 7,7 %. (рис. 6). Что касается удельного веса валютных кредитов, то он сократился по всем идам экономической деятельности за 2017 год с 32,2 до 29,7 %, за исключением организаций, которые занимаются производством газа, электроэнергии и воды. [4, c. 46-52] Это связано с тем, что нефинансовый сектор стал брать меньше кредитов в валютном выражении, а также наблюдается укрепление рубля. Ипотечный кредит наиболее доступен для граждан среди всех доступных кредитных услуг. Это обусловлено тем, что данный кредит обеспечен залогом на имущество, поэтому банки активно выдают ипотечные кредиты, так как уверены в возврате средстве не смотря на проблемы с клиентом.

Рисунок 6. Удельный вес просроченной задолженности в кредитах организациям в разрезе видов экономической деятельности, % [7]

Портал Банки.ру опубликовал рейтинг российских банков по объёму кредитного портфеля и просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2018 года. Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что наибольшая доля просроченной задолженности приходится на АО «Россельхозбанк» - 10,3 %. На конец 2017 года просроченные кредиты предприятиям составили 13 %, при этом резервы сформировались лишь на уровне 10,31 %. [5] Это может стать причиной дополнительных убытков и снижения показателей достаточности капитала в обозримой перспективе. Неудивительно, ведь этот банк кредитует наиболее подверженную риском экономическую отрасль – сельское хозяйство, так как оно напрямую зависит от природных условий, которые невозможно спрогнозировать. Но благо этот банк получает поддержку государства. Ещё один банк с наибольшей долей просроченной задолженности является ПАО банк «ФК Открытие». Здесь отмечается ее рост с 5,9 в 2017 до 13,8 % на 1 января 2018 года. (Таблица 1) Такой значительный рост объясняется общей тенденцией увеличения просроченной задолженности у санируемых банков. В банках с госучастием наблюдается самый низкий показатель просроченной задолженности, что объясняется эффективной кредитной политикой указанных банков.

Таблица 1.

Рейтинг (рэнкинг) российских банков по объёму кредитного портфеля и просроченной задолженности [5]

Банки обязаны формировать резервы под определённую ссуду или группу ссуд со схожими характеристиками риска. С одной стороны, данная мера упрощает банку операции оценки риска по кредитам, но с другой стороны, конкретизирует показатели риска кредитного портфеля и формирует «неработающий резерв» по покрытию риска. [3]

Исходя из представленного анализа, можно сделать выводы по проблематике просроченной задолженности в кредитном портфеле банковского сектора:

• кредитная просроченная задолженность является основой для повышения кредитного риска банка;
• рост просроченной задолженности происходит вследствие сильного расширения портфеля необеспеченных ссуд и падение реальных доходов граждан;
• причинами повышения уровня просроченной задолженности являются отсутствие роста реальных доходов граждан, низкая степень культуры заёмщика, неэффективная политика банков. [3]

Таким образом, коммерческим банкам необходимо сформировать систему управления кредитным риском таким образом, который позволял бы контролировать риски всего портфеля в соответствии с конъюнктурой рынка.

В целях возвращения просроченной задолженности необходимо активизировать систему мотивации дебиторов. В 2019 году планируется принять кредитную амнистию для физических лиц. Ввиду сложной экономической ситуации, нестабильного финансового положения населения, данный проект направлен на снижение процентной ставки по займу, аннулирование штрафов и неустоек после закрытия базовой ставки. Также предполагается установление лимита на стабильный платеж, отмена требования досрочного погашения и корректировка истории по кредиту. Это несомненно облегчит положение заёмщиков, а для банков возможно предоставление компенсации через государственные облигации.

Также можно рекомендовать банкам активнее предлагать клиентам процедуру рефинансирования долга заёмщикам и подходящие для него варианты оплаты, если оценка его кредитной истории была высокая, но по ряду причин в данный момент он может осуществлять платежи более мелкими суммами за более длительный срок.

Видится, что с безответственным должником нужно работать жестко и напористо. Сотрудникам банка необходимо разъяснять нерадивым заемщикам перспективы и последствия неоплаты кредита в срок, следствия потери положительной кредитной истории, перспективы применения санкций. Если же эти меры не принесли плоды, этот кредит лучше передать в управление коллекторскому агентству, которое имеет достаточный опыт для работы с такими должниками. Чтобы реже сталкиваться с такими ситуациями, сотрудникам банков необходимо усилить контроль качества заемщиков на этапе рассмотрения заявки о предоставлении кредита.

Список литературы:

1. Заернюк В.М., Анашкина Е.Н. Пути решения проблемы просроченной задолженности банков по розничным кредитам [Электронный ресурс]. - URL:https://cyberleninka.ru/article/v/puti-resheniya-problemy-prosrochennoy-zadolzhennosti-bankov-po-roznichnym-kreditam (дата обращения : 07.12.2018)
2. Население России в 2016 году: доходы, расходы и социальное самочувствие. Мониторинг НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://isp.hse.ru/monitoring (дата обращения: 08.12.2018)
3. Острожкова А.С., Дорожкина Н.И., Фёдорова А.Ю. Проблема просроченной задолженности банков в условиях экономической нестабильности [Электронный ресурс]. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-prosrochennoy-zadolzhennosti-bankov-v-usloviyah-ekonomicheskoy-nestabilnosti (дата обращения: 07.12.2018)
4. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора 2014-2017 гг. URL: https://www.cbr.ru/publ/nadzor/ (дата обращения: 05.12.2018)
5. Рейтинг (рэнкинг) российских банков по объёму кредитного портфеля и просроченной задолженности URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=50 (дата обращения: 08.12.2018)
6. Рыкова И.А. Современное состояние кредитного рынка России и направления работы с просроченной задолженностью// Новая наука и формирование интегративно-целостного мышления - Казань, 2017. С. 194-197.
7. Статистические данные ЦБ РФ за 2010-2018 гг. URL: https://www.cbr.ru/statistics/ (дата обращения: 05.12.2018)
8. Черникова Л.И., Щербаков С.С., Евстефеева С.А. Просроченная задолженность как индикатор состояния банков.//Деньги и кредит.- 2016. № 5. С. 53-56.