ПЕРЕКРЕСТНЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ

THE CROSS-COMPARATIVE ANALYSIS OF MECHANICAL TRADING SYSTEMS

Kirill Ladygin

graduate student, department of the exchange business and security market,

Plekhanov Russian University of Economics,

Russia, Moscow

АННОТАЦИЯ

Данная статья помогает решить проблему отбора и ротации торговых систем для составления портфеля из механических торговых систем с наилучшими показателями торговли.

ABSTRACT

This article helps to solve the problem of selection and rotation of trading systems to compile a portfolio of mechanical trading systems with the best trading indices.

Ключевые слова: механическая торговая система; тестирование; алгоритмическая торговля.

Keywords: mechanical trading system; testing; algorithmic trading.

В данной работе рассказывается об авторской методике формирования эффективного портфеля механических торговых систем (МТС), которая основывается на перекрестном сравнении торговых систем, позволяющем во времени совместить зоны прибыльности одних систем с зонами убыточности других систем.

При создании портфеля МТС трейдер сталкивается с проблемой отбора механических торговых систем. Для того чтобы портфель оказался прибыльнее и, в целом, эффективнее взятых торговых систем по отдельности необходимо, чтобы торговые системы дополняли друга друга определенным образом.

В качестве примера такого дополнения можно привести наличие эффекта диверсификации: просадка одних систем в моменте компенсируется прибылью других систем, уменьшая максимальную просадку торгового счета и показывая общий результат лучше отдельно взятых торговых систем. За счет меньшей общей просадки возможно увеличение торгового объема и получения большей отдачи от вложенных средств.

Для отслеживания наличия такого дополнения используется методика перекрестного сравнения систем.

В данной статье будет рассмотрена эта методика на примере следующих двух систем:

Механическая торговая система № 1.

Правила МТС:

1. Таймфрейм 60 минут.
2. Длинная позиция открывается, если пробит максимум за последние 55 баров.
3. Длинная позиция закрывается после пробоя минимума за последние 90 баров.
4. Если длинная позиция закрывается с убытком, то происходит переворот в короткую позицию одновременно с закрытием длинной позиции.
5. Короткая позиция закрывается после пробоя максимума за последние 55 баров (переворот в длинную позицию не осуществляется) [1, c. 232].

Механическая торговая система № 2.

Правила МТС:

1. Таймфрейм 30 минут.
2. Длинная позиция открывается на следующем баре после пересечения уровня 75 наверх медленным стохастиком с периодом 14.
3. Короткая позиция открывается на следующем баре после пересечения уровня 25 вниз медленным стохастиком с периодом 14.
4. Закрытие длинной позиции при обратном пересечении медленным стохастиком с периодом 14 уровня 75 вниз.
5. Закрытие короткой позиции при обратном пересечении медленным стохастиком с периодом 14 уровня 25 вверх.
6. В конце торгового дня все позиции закрываются без переноса на другой день [3, c. 360].

Исходные данные для тестирования торговых систем:

1. торгуемый инструмент – фьючерсный контракт на курс доллар США – российский рубль;
2. учитываемая комиссия за 1 контракт – 1,5 рубля;
3. торговый период с 11.01.2010 до 01.01.2016;
4. количество контрактов по каждой системе определяется в зависимости от максимальной просадки, чтобы максимальная просадка у двух систем была равна.

Рассмотрим результаты данных торговых систем в Таблице 1.

Таблица 1.

Результаты торговли МТС (руб.)

После тестирования торговых систем следует взять из результатов тестирования даты максимальных просадок систем и сопоставить их друг с другом, если они приходятся примерно на один период времени, то возможно просадки торговых систем сольются в одну общую, и эффект диверсификации не будет достигнут.

Дата максимальной просадки МТС № 1 – 30.12.2014, а МТС № 2 – 17.12.2014. По результатам тестирования видно, что максимальная просадка у этих двух систем приходится на одинаковый период времени. Рассмотрим подробнее кривые капитала систем на Рисунке 1, построенные по совершенным сделкам за период максимальной просадки, совместив зоны прибыльности систем с зонами убыточности, убедившись в дополнении друг другом систем.

Рисунок 1. Кривые капитала МТС за период максимальной просадки

По Рисунку 2 видно, что хотя максимальные просадки приходятся на один и тот же период времени, скорее, это связано с единичным случаем в виде аномальной волатильности и динамики колебаний цен в конце декабря 2014 года, поскольку кривые капитала не сильно коррелируют друг с другом. МТС № 1 с момента просадки и до конца декабря 2014 года находилась в просадке, а МТС № 2 установила новые максимумы по прибыли за этот же период.

Такие единичные явления не носят системного характера и нерелевантны, поэтому могут быть убраны из выборки при подтверждении на длительном временном периоде [2, c. 217].

Для того чтобы подтвердить это предположение следует детальнее рассмотреть кривые капитала торговых систем за другие временные периоды.

Рисунок 2. Кривые капитала МТС с 2010 по 2011 года

На Рисунке 2 МТС № 1 в первой половине 2010 года показывала околонулевую динамику, МТС № 2 находилась больше двух месяцев в просадке на отрицательных значениях счета, после чего в мае 2010 года МТС № 2 показала неплохую прибыль. С июля 2010 года по ноябрь 2010 года МТС № 1 показывает прибыль, а МТС № 2 находится в просадке с июня 2010 года по июль 2011. В сентябре 2011 года кривая капитала МТС № 1 показывает новые максимумы прибыли, МТС № 2 показывает нейтральную динамику, и до конца 2011 года МТС № 1 уходит в просадку, а МТС № 2 генерирует в это время прибыль. Таким образом, системы неплохо дополняют друг друга.

Рисунок 3. Кривые капитала МТС с 2012 по 2013 года

На Рисунке 3 в мае 2012 года МТС № 1 показывала хорошую прибыль по счету, в то время как МТС № 2 генерировала убыток в этот же период времени. С июня 2012 года МТС № 1 ушла в серьезную просадку до июня 2013 года, а МТС № 2 с июля 2012 года перешла к росту. С июня 2013 года МТС № 1 восстанавливала прибыль до конца года, а МТС № 2 находилась в просадке. Следовательно, в 2012–2013 годах эффект диверсификации между систему также присутствовал.

Рисунок 4. Кривые капитала МТС с 2014 по 2015 года

С января по март 2014 года на Рисунке 4 МТС № 1 показывала прибыль, МТС № 2 в это же время находилась в убытке. В декабре 2014 года обе системы получили аномально высокие прибыли, после чего ушли в просадку. Кривая капитала МТС № 1 до августа 2015 года не могла обновить новых максимумов, а МТС № 2 показала новую прибыль уже в январе 2015 года. С августа 2015 года МТС № 1 получала убытки, МТС № 2 в этот же период демонстрировала рост капитала. В декабре 2015 года системы снова поменялись местами – МТС №1 начала наращивать прибыль, а кривая МТС № 2 пошла вниз.

Выводы

В результате, осуществив с 2010 по 2016 годы перекрестное сравнение систем, можно прийти к выводу о том, что в данных МТС присутствует эффект диверсификации, и они хорошо дополняются друг друга. В периоды просадок МТС № 1 прибыль зарабатывает МТС № 2 и наоборот. Таким образом, кривая капитала счета при торговле одновременно двумя системами растет более плавно без длительных периодов убытков, что значительно облегчает и делает стабильнее торговлю трейдера.

Список литературы:

1. Вайсман Р., Механические торговые системы. Психология трейдинга и технический анализ, Альпина Паблишер, 2011. – 232 с.
2. Пардо Р., Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера, Минакс, 2002. – 217 с.
3. Солабуто Н., Трейдинг. Торговые системы и методы, Питер, 2011. – 360 с.