СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

MODERN RISK MANAGEMENT METHODS IN THE COMPANY'S ACTIVITIES

Akhmetova Fatima Kabidenovna

Master’s student, Department of Computer Modeling and Information Technology, S. Amanzholov East Kazakhstan University

Kazakhstan, Ust-Kamenogorsk

АННОТАЦИЯ

В условиях цифровизации экономики, глобализации рынков и растущей неопределенности управление рисками становится ключевым элементом стратегического и оперативного управления организациями. Современные методы управления рисками выходят за рамки традиционного качественного анализа и основаны на численных моделях, интеллектуальных информационных системах, анализе больших данных и технологиях искусственного интеллекта. В данной статье рассматриваются современные подходы и методы управления рисками в контексте цифровой трансформации, их классификация, инструменты оценки и мониторинга, а также тенденции развития управления рисками.

ABSTRACT

In the context of digitalization of the economy, globalization of markets and increasing uncertainty, risk management is becoming a key element of strategic and operational management of organizations. Modern risk management methods go beyond traditional qualitative analysis and are based on numerical models, intelligent information systems, big data analysis and artificial intelligence technologies. This article considers modern approaches and methods of risk management in the context of digital transformation, their classification, assessment and monitoring tools, as well as development trends in risk management.

Ключевые слова: риск, управление рисками, количественные методы, большие данные, искусственный интеллект, цифровая экономика.

Keywords: risk, risk management, risk management, quantitative methods, big data, artificial intelligence, digital economy.

Современная социально-экономическая среда характеризуется высокой степенью неопределенности, нестабильности и сложности. Организации функционируют в постоянно меняющихся условиях: технологических, финансовых, правовых, экологических и геополитических. В такой среде риски являются неотъемлемой частью любой деятельности, а эффективность управления рисками напрямую влияет на стабильность и конкурентоспособность организаций [1].

Традиционные методы управления рисками, основанные главным образом на экспертных оценках и ретроспективном анализе, в настоящее время недостаточны. Это связано с ростом объема данных, возрастающей сложностью бизнес-процессов и необходимостью оперативного принятия управленческих решений. Поэтому возрастает роль современных методов управления рисками с использованием формализованных моделей, информационно-аналитических систем и интеллектуальных технологий [2].

Риск традиционно определяется как вероятность неблагоприятного события и размер потенциального ущерба, связанного с этим событием. В контексте управления риск рассматривается не только как угроза, но и как источник потенциальных возможностей (табл. 1).

Таблица 1

Основные характеристики риска

Современная теория управления рисками выделяет следующие основные типы рисков:

- Финансовые риски (кредитные, валютные, процентные, инвестиционные);

- Операционные риски (сбои в процессах, человеческие ошибки, технологические сбои);

- Стратегические риски (ошибки при выборе стратегии развития);

- Правовые и нормативные риски;

- Экологические и социальные риски;

- Информационные и киберриски.

Сложность современной организационной деятельности требует комплексного подхода к управлению рисками, учитывающего взаимосвязи между различными категориями рисков и их совместное влияние на достижение целей.

Классический процесс управления рисками включает следующие этапы:

- Идентификация рисков;

- Анализ и оценка рисков;

- Выбор методов реагирования;

- Мониторинг и контроль рисков.

Традиционные методы оценки рисков включают качественные и полуколичественные инструменты, такие как SWOT-анализ, экспертные опросы, матрицы рисков и сценарный анализ. Несмотря на свою простоту и ясность, эти методы имеют ограничения, связанные с субъективностью оценки и низкой точностью прогноза.

Современные подходы к управлению рисками направлены на использование [3]:

- математических и статистических моделей;

- методов вероятностного анализа;

- имитационного моделирования;

- автоматизированных информационных систем поддержки принятия решений.

Особое значение имеют стандарты управления рисками, такие как ISO 31000 и COSO ERM, которые формируют единую методологическую основу для управления рисками на организационном уровне [4]. Интегрированное управление рисками (Enterprise Risk Management, ERM) предприятия предполагает охват всех типов рисков и их увязку со стратегическими целями организации (рис.1).

Рисунок 1. Схема реализации процесса управления рисками (ISO 31000)

Современные исследования подчеркивают, что управление рисками должно быть направлено не только на снижение затрат, но и на выявление новых возможностей для развития [5].

Одним из основных направлений развития управления рисками является использование количественных методов [6]. К ним относятся:

- статистический анализ и регрессионные модели;

- методы теории вероятностей и математической статистики;

- моделирование методом Монте-Карло;

- анализ чувствительности и стресс-тестирование.

С развитием цифровых технологий все более распространенными становятся интеллектуальные методы управления рисками, основанные на использовании:

- машинного обучения;

- нейронных сетей;

- методов интеллектуального анализа данных;

- графов знаний и онтологий.

Использование больших данных позволяет выявлять скрытые закономерности, прогнозировать потенциальные рисковые события и оценивать их последствия в режиме реального времени. Интеграция управления рисками с корпоративными информационными системами (ERP, BI, DSS) обеспечивает непрерывный мониторинг рисков и повышает обоснованность управленческих решений [7].

На фоне цифровой трансформации выделяются следующие основные тенденции развития управления рисками:

- переход от реактивного управления рисками к проактивному;

- интеграция управления рисками в стратегическое управление;

- использование цифровых платформ и панелей мониторинга;

- автоматизация процессов оценки и контроля рисков;

- развитие риск-ориентированной культуры управления.

Особое внимание уделяется управлению комплексными и системными рисками, включая киберриски, риски устойчивого развития и ESG-риски. Современные организации рассматривают управление рисками как непрерывный процесс, интегрированный в их систему корпоративного управления.

Современные методы управления рисками представляют собой сочетание организационных, методологических и технологических инструментов, направленных на повышение стабильности и эффективности организаций. Использование количественных и интеллектуальных методов повышает точность оценки рисков и эффективность управленческих решений.

Список литературы:

1. Хокинс П. Основы управления рисками. Kogan Page, 2020.
2. Каплан Р., Майкс А. Управление рисками: новая концепция. Harvard Business Review, 2012.
3. Макнил А., Фрей Р., Эмбрехтс П. Количественное управление рисками. Princeton University Press, 2015.
4. ISO 31000:2018 Управление рисками — Руководство. Международная организация по стандартизации, 2018.
5. COSO. Управление рисками предприятия: интеграция со стратегией и производительностью. COSO, 2017.
6. Вос Д. Анализ рисков: количественное руководство. Wiley, 2021.
7. ОЭСР. Управление рисками в цифровую эпоху. OECD Publishing, 2020.