Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65

Статья опубликована в рамках: XI Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (Россия, г. Новосибирск, 15 декабря 2016 г.)

Наука: Информационные технологии

Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции

Библиографическое описание:
Кашкинова Е.Р., Леонтьева А.И. ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА // Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. ст. по мат. XI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 8(11). URL: https://sibac.info/archive/meghdis/8(11).pdf (дата обращения: 22.09.2021)
Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
Диплом лауреата
отправлен участнику

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Кашкинова Екатерина Романовна

студентка Кемеровского филиала Российского экономического университета  им. Г.В.Плеханова

Леонтьева Алена Игоревна

студентка Кемеровского филиала Российского экономического университета  им. Г.В.Плеханова

Научный руководитель Медведев Алексей Викторович

д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры информационных технологий и прикладной математики, Кемеровский филиал Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова

Аннотация: в работе, в рамках модели линейного оптимального управления, с использованием автоматизированного программного комплекса, проведено исследование влияния некоторых характеристик внешней и внутренней среды инвестиционного проекта на оптимальные значения сроков его окупаемости; выдвинута и численно обоснована гипотеза о более существенном влиянии на указанный показатель параметров внутренней среды проекта.

Ключевые слова: срок окупаемости, оптимизационный подход, кибернетическая модель, показатели экономической эффективности.

 

Изучение законов функционирования производственных предприятий сегодня трудно осуществить без использования автоматизированных информационных систем (АИС).

В процессе обучения нами была освоена оптимизационная финансово-аналитическая АИС, описание которой можно встретить в работе [1]. Данная АИС решает задачи оценки эффективности и выбора предприятием оптимальных параметров объемов производства и финансирования на основе такой оптимизационной модели, как модель линейного программирования. В нее заносится информация о проекте производства продукции, включающая стоимость продукции и оценку спроса на нее, стоимость, производительность и срок службы основных производственных фондов (ОПФ), характеристики окружающей рыночной среды, а также ограничений на используемые производственные и финансовые ресурсы [4,5].

Решение указанной задачи позволяет выявлять экономический потенциал деятельности предприятия и, в частности, изучать такие характеристики оптимального жизненного цикла, как срок окупаемости (Payback Period, PP), максимальный значение чистой приведенной стоимости (Net Present Value, NPV), предельный срок окончания проекта и др.

Рассмотрим численный эксперимент по модели производителя, описанной в работах [2,6] со следующими входными параметрами: n=2; β=0,09; p=0,6; ; ; M0=40000 д.е; Cr0=0 д.е; Dot0=0 д.е; T=5 лет; r=0,28; c1=c2=20000 д.е; P1=0.41 д.е; P2=0.48д.е; T1=T2=20 лет; V1=106 шт, V2=0.75∙106 шт; q1=q2=106 д.е. Данный набор входных параметров характеризует реальный инвестиционный проект по производству инновационной продукции в машиностроительной отрасли. На рисунках 1,2 приведены ряд зависимостей NPV проекта от горизонта его планирования при варьировании таких характеристик проекта, как стоимость единицы продукции (рисунок 1) и ставка дисконтирования (рисунок 2).

Рисунок 1 – Зависимости NPV проекта от горизонта его планирования при варьировании стоимости единицы продукции

Рисунок 2 – Зависимости NPV проекта от горизонта его планирования при варьировании ставка дисконтирования

 

Визуальный анализ рисунков позволяет выдвинуть исследовательскую гипотезу о том, что, в рамках используемой математической модели, характеристики жизненного цикла проекта в большей мере зависят от показателей, описывающих внутреннюю среду проекта, чем от показателей, описывающих его внешнюю среду.

Надо отметить, что аналогичные приведенным на рисунках результаты можно получить, варьируя другие параметры в модели: ресурсных и финансовых ограничений, налоговых ставок и пр.

Таким образом, с помощью оптимизационного пакета финансового анализа [1] численно проверено, что на срок окупаемости инвестиционного проекта, описываемого оптимизационной моделью [2], значительно большее влияние оказывают характеристики его внутренней производственной среды.

 

Список литературы:

  1. Горбунов М.А., Медведев А.В., Победаш П.Н., Смольянинов А.В. Оптимизационный пакет прикладных программ «Карма» и его применение в задачах бизнес-планирования // Фундаментальные исследования. – 2015. – №4-0. – С.42-47.
  2. Медведев А.В. Модель оптимального финансово-инвестиционного планирования деятельности производственного предприятия // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 9-4. – С. 622-625.
  3. Медведев А.В. Оптимизационная система поддержки принятия решений в бизнес-планировании // Успехи современного естествознания. – 2015. – №1(4). – С.679-683.
  4. Медведев А.В. Оптимизационное планирование проектов функционирования экономических систем с заемным финансированием деятельности производителя // Фундаментальные исследования. – 2016. – №9(2). – С.273-278.
  5. Семенкин Е.С. Модели и алгоритмы для поддержки принятия решений инвестиционного аналитика / Е.С.Семенкин, А.В.Медведев, А.Ю.Ворожейкин // Вестник Томского государственного университета. Серия «Информатика. Кибернетика. Математика». – 2006. – №293 – С.63-70.
  6.   Трусов А.Н. Оценка потребности в кредитном ресурсе бизнес-проекта в зависимости от показателя производительности активов / А.Н.Трусов, Е.Р.Кашкинова, А.И.Леонтьева // В сборнике Международной научно-практической конференции «Инновационные механизмы решения проблем научного развития» сборник статей. – 2016. – С.191-195.
Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
Диплом лауреата
отправлен участнику

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом