ТРАНСФОРМАЦИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЦИФРОВИЗАЦИИ

TRANSFORMATION OF RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTIONS UNDER THE INFLUENCE OF DIGITALIZATION

Baideldinova Amina Ravilyevna

Master`s student, Department of Finance and Credit, Ulyanovsk State Technical University,

Russi, Ulyanovsk

Shitov Vladimir Nikolaevich

Scientific supervisor, Candidate of economic sciences, associate professor, Ulyanovsk State Technical University

Russi, Ulyanovsk

АННОТАЦИЯ

В условиях цифровой трансформации финансового сектора система риск-менеджмента финансово-кредитных организаций претерпевает существенные изменения, затрагивающие как методологические основы управления рисками, так и инструментарий их идентификации, оценки и контроля. Целью статьи является теоретическое осмысление трансформации риск-менеджмента под влиянием цифровизации и выявление ключевых направлений его эволюции в современных условиях. В работе рассмотрены основные виды цифровых рисков, а также изменение роли классических финансовых рисков в условиях внедрения цифровых платформ, больших данных и алгоритмических моделей принятия решений. Авторская новизна исследования заключается в обосновании концепции гибридного риск-менеджмента, основанного на интеграции традиционных риск-подходов и цифровых аналитических инструментов, а также в формировании теоретической модели трансформации риск-менеджмента в финансово-кредитных организациях. Полученные выводы могут быть использованы при разработке и совершенствовании систем управления рисками в банковском и небанковском финансовом секторе.

ABSTRACT

In the context of the digital transformation of the financial sector, the risk management system of financial and credit institutions is undergoing significant changes affecting both the methodological foundations of risk management and the tools for their identification, assessment and control. The purpose of the article is a theoretical understanding of the transformation of risk management under the influence of digitalization and the identification of key directions of its evolution in modern conditions. The paper considers the main types of digital risks, as well as the changing role of classical financial risks in the context of the introduction of digital platforms, big data and algorithmic decision-making models. The novelty of the research lies in the substantiation of the concept of hybrid risk management based on the integration of traditional risk approaches and digital analytical tools, as well as in the formation of a theoretical model for the transformation of risk management in financial and credit institutions. The findings can be used in the development and improvement of risk management systems in the banking and non-banking financial sector.

Ключевые слова: риск; риск-менеджмент; финансово-кредитные организации; цифровизация; цифровые риски; гибридный риск-менеджмент; управление финансовой устойчивостью.

Keywords: risk; risk management; financial and credit organizations; digitalization; digital risks; hybrid risk management; financial stability management.

Цифровизация является одним из ключевых факторов трансформации финансово-кредитных организаций, оказывая комплексное влияние на бизнес-модели, процессы принятия управленческих решений и систему управления рисками. Активное внедрение цифровых платформ, технологий больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения приводит к усложнению риск-профиля финансовых организаций и формированию новых источников неопределенности. В этих условиях традиционные подходы к риск-менеджменту, ориентированные преимущественно на финансовые и кредитные риски, становятся недостаточными и требуют существенной адаптации.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью теоретического переосмысления роли риск-менеджмента в условиях цифровой экономики, а также поиском новых концептуальных подходов к управлению совокупностью финансовых и нефинансовых рисков. Целью статьи является анализ трансформации риск-менеджмента в финансово-кредитных организациях под влиянием цифровизации и разработка теоретических положений, отражающих современные тенденции развития данной системы. В рамках поставленной цели решаются задачи выявления ключевых изменений в структуре рисков и обоснования новых подходов к управлению ими.

Материалы и методы.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы познания, включая анализ и синтез, индукцию и дедукцию, системный и институциональный подходы. В ходе исследования использовались теоретические положения риск-менеджмента, концепции цифровой экономики, а также труды отечественных авторов, посвящённые проблемам управления рисками в финансово-кредитных организациях. Применение системного подхода позволило рассмотреть риск-менеджмент как динамичную управленческую подсистему, трансформирующуюся под воздействием цифровых факторов. Элементы сравнительного анализа использовались для сопоставления традиционных и цифровых инструментов управления рисками, что позволило выявить ключевые направления их эволюции.

Результаты и обсуждение

В современной экономической науке риск традиционно рассматривается как вероятность отклонения фактических результатов деятельности от ожидаемых, обусловленная неопределенностью внешней и внутренней среды функционирования организации [3, c. 24]. Для финансово-кредитных организаций риск является имманентной характеристикой деятельности, поскольку их бизнес-модель изначально связана с перераспределением финансовых ресурсов, принятием обязательств и управлением временным разрывом между активами и пассивами. В условиях цифровой трансформации содержание понятия риска существенно расширяется, выходя за рамки исключительно финансовых угроз и охватывая технологические, информационные и институциональные аспекты.

Результаты исследования показывают, что цифровизация приводит к формированию качественно новой структуры рисков финансово-кредитных организаций. Наряду с традиционными видами рисков — кредитным, рыночным, процентным, ликвидности и операционным — усиливается значение цифровых рисков, включающих киберриски, алгоритмические риски, риски утечки данных и риски технологических сбоев [5, c. 29]. Данные риски обладают высокой степенью латентности и могут реализовываться мгновенно, что существенно повышает уровень неопределенности и усложняет процессы их идентификации и контроля.

Особое внимание в условиях цифровизации заслуживает трансформация классических финансовых рисков. Кредитный риск все в большей степени зависит от качества цифровых скоринговых моделей, построенных на основе больших массивов данных и автоматизированных алгоритмов. При этом возрастает риск модельных ошибок, искажения данных и дискриминационных эффектов, что требует пересмотра подходов к валидации и контролю скоринговых систем [2, c. 47]. Операционный риск усиливается вследствие высокой зависимости финансово-кредитных организаций от цифровой инфраструктуры, устойчивости информационных систем и квалификации персонала в сфере цифровых технологий. Репутационный риск приобретает мгновенный и трудноуправляемый характер, поскольку негативная информация в цифровой среде распространяется с высокой скоростью и может оказывать существенное влияние на доверие клиентов и контрагентов.

В этих условиях трансформируется и само содержание риск-менеджмента как управленческой функции. Традиционно риск-менеджмент рассматривался как совокупность процедур по выявлению, оценке и минимизации рисков, реализуемых преимущественно на основе исторических данных и периодической отчетности [4, c. 98]. Однако результаты исследования свидетельствуют о том, что такая модель становится недостаточно эффективной в условиях цифровой экономики, характеризующейся высокой динамичностью и нелинейностью процессов.

Современный риск-менеджмент в финансово-кредитных организациях постепенно эволюционирует в сторону динамических и адаптивных систем, основанных на использовании цифровой аналитики, технологий больших данных и автоматизированного мониторинга. Происходит переход от реактивного управления рисками, ориентированного на реагирование на уже наступившие события, к упреждающему (превентивному) подходу к управлению рисками, предполагающему прогнозирование потенциальных угроз, моделирование сценариев и раннее выявление отклонений. Это позволяет повысить устойчивость организаций к внешним шокам и снизить вероятность реализации критических рисков [1, c. 7].

Авторская новизна исследования заключается в обосновании концепции гибридного риск-менеджмента, которая рассматривается как ответ на вызовы цифровой трансформации финансового сектора. Гибридный риск-менеджмент предполагает интеграцию традиционных методов оценки и контроля рисков с цифровыми технологиями анализа данных, при сохранении институциональных механизмов управления и экспертной оценки. В рамках данной концепции риск-менеджмент выступает не только инструментом защиты от угроз, но и элементом стратегического управления, обеспечивающим устойчивое развитие финансово-кредитных организаций в условиях цифровой неопределенности.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что цифровизация оказывает комплексное влияние на природу рисков и механизмы их управления. Трансформация риск-менеджмента является объективным и неизбежным процессом, требующим пересмотра методологических подходов, расширения классификации рисков и внедрения гибридных управленческих моделей, сочетающих преимущества традиционных и цифровых инструментов.

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что цифровизация выступает системообразующим фактором трансформации риск-менеджмента в финансово-кредитных организациях. В современных условиях управление рисками выходит за рамки традиционных финансовых инструментов и требует комплексного учета цифровых, технологических и институциональных рисков. Обоснованная в статье концепция гибридного риск-менеджмента отражает объективную необходимость интеграции классических и цифровых подходов к управлению рисками и может служить теоретической основой для дальнейших прикладных исследований. Результаты работы подтверждают, что эффективность риск-менеджмента в условиях цифровой экономики напрямую связана со способностью финансовых организаций адаптироваться к быстро меняющейся технологической среде и формировать устойчивые управленческие механизмы.

Список литературы:

1. Астафьева П. С., Шор И. М. Способы минимизации рисков кредитных организаций // Форум молодых ученых. – 2023. – №9 (85). – С. 3 – 13.
2. Баландина Я. А., Шайхилисламова В. Р. Интегрированная система управления рисками кредитной организации: сущность и принципы // Вестник науки. – 2024. – №11 (80). – С. 46 – 49.
3. Сазыкин, Б. В.  Управление рисками в банке. Особенности управления операционным риском : учебник для вузов / Б. В. Сазыкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 229 с.
4. Суханов Д. А., Мусаева Х. М. Особенности формирования системы риск-менеджмента в условиях развития цифровизации // Деловой вестник предпринимателя. – 2023. – №4 (14). – С. 97 – 100.
5. Управление банковскими рисками : учебник / Е. В. Бережная, С. В. Зенченко, М. В. Сероштан, О. В. Бережная. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2022. - 180 с.